601618股票解析程序化交易实践解析（一）

　　601618股票解析化交易实践解析（一）

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化交易实践解析（一）

大家都认为投机是一种了解未来，是一场未来的。他们都错了。投机是一种发展致胜策略，把获胜的金额或机率拉到自己身边来，而所谓的，只是一种想证明我们高人一等的不成熟行为，没有人可以未来，过去没有，未来也不会有。

一、投资失败的主要原因

1．在商品市场,如果买卖双方达成交易,一般是"胜——胜"型的双赢结果,而在期货市场,期货合约的交易则是"胜——负"型结果。因此,在任何情况下必定有一部分投资者将处于损的被动面中。如果投资者想在期市中成为、的赢家,就必须确立符合市场条件的投资原则。

2．市场交易的方式非常多,用五花八门来形容一点也不为过,各种交易方式都有的可能,这也是期货的魅力所在.这种魅力吸引了大量投资者来参与期货交易,人人都认为自己可以成功,然而,也正是因为交易方式的多样,导致投资者难以找到适合自己的交易方式,因为市场在不同的阶段都有与其相适应的交易方式在,这使投资者产生一种错觉:市场上到处都是机会都有人在,可自己为什么却总也抓不住呢投资者很容易迷失在这种错觉之中,这种错觉的根源在于投资者因错过任何机会都很后悔,都会自责,因为他自认为这个机会他是有能力把握的,市场的包容,往往是导致投资者无从确定自己交易方式的根源.而实际操作中,越贴近市场越容易受到各种各样因素的影响,如市场气氛,主力的出入,的震荡,行情运行的拉锯,都可能使一个交易者无法承受心理压力而做出的判断,这就是损的根源.

3．参与期市的交易者往往依靠自己对市场的直觉去交易,由于他对市场的理解和实践经验有限,他们的这种直觉往往是一种错觉.比如说,在上涨趋势中,一个新手看见某商品连续大涨就会迫不急待地想去做空,被套了还要加仓,这于他们在日常生活中低买高卖的理念有关,还有些交易者看见以前K线现了某种看涨形态,后来商品也的确上涨了,便以为出现这种形态都会看涨.其实,他的这种看法是对以前的认知体系所产生的一种依赖.但历史不会简单重复,"这一次"不等同于"上一次",以往的经验不能完全成为判断现在的依据，尤其是对于初入期市的新手而言,的不幸是他的直觉往往导致了他的.例如，在今年的铜的大牛市中,我一刚入市的朋友看对了方向却没赚到,为什么呢原来他一直持有铜的多单,但铜价一上涨,他总认涨得太快太猛要调整了,于是先平了仓想等跌下来再买,哪知这次铜价一涨就没回头,三月底从50000一直涨到了80000点,气得这位投资者捶胸顿足,后悔不迭。

二、认清市场变动的规律是期市制胜的基础

1. 趋势演化过程的有限增长规律

是人们对于客观存在的各种商品价值的主观反映。因此，商品变动趋势会因人们的主观印象及其资源和环境的制约，从而呈现出增长的有限。具体表现为，某一方向的趋势在其产生期和衰退期增长速度较低，中间成增长速度较高。增长的总体过程呈现为S形曲线。趋势演化过程的有限规律，使得未来商品变动趋势是可以的。即，一旦我们发现某一方向的趋势正处在产生期的慢速增长过程中，则可得知下一步将要进入高速成长阶段。

2. 趋势演化过程的复杂变动规律

趋势的演化过程，就其形式来说就是一个“从到有序，从有序到”的递推过程。

：现指走势呈现出一种貌似随机的变动

有序：现指走势呈现出一种方向极强的变动

在趋势刚刚开始的时候，由于其内部增长力量还很弱，且外界环境还不能完全支持其向待演变的方向推进，所以必须经过多次震荡尝试后才会积聚到足够大的能量，形成未来的趋势。并且，在趋势成长推进的过程中，还会有许许多多的 势力要大量消耗其增长的动能，需要不断从各方吸收新的支持。而当增长过程积累到的程度，各种条件已不能维持其进一步增长的需求时，趋势的整个增长过程也就不得不逐渐停滞下来。因此，变动的轨迹是非常复杂的，也就有了上没有两张相同的图表一说。从期货波动具有高度的随机及其内在的规律，可以引伸出的结论：在存在操作成本的前提下，具有正期望值的操作的发现是可能的，但该类的发现是非常困难的。如果波动是随机的，则具有正期望值的操作不可能存在。波动在某种程度上的非随机特件的存在，是投资交易存在的基础。投资家(包括投机家、交易师)的主要仟务就是：

点击该特的存在条件及其特征。

据此制订出相应的交易。

拟订出的交易。

3. 趋势演化过程的分形规律

大的趋势的发展过程是由一系列小的发展阶段组合而成的。每个发展阶段均服从S形曲线的有限增长规律，而整个趋势的发展过程也服从S形曲线的有限增长规律。这种部分结构与整体结构的自相似就叫做分形。这就是说在做市场的时候必须从大的时间别判断市场趋势，从小时间别的走势中捕捉交易机会。

三、化交易，简单客观的交易策略

期货波动具有高度的随机，要找出隐匿在它们背后的动力学机制目前还很困难,如果仅从运动轨迹的现象出发,则可找到一条绕开这种困难的途径. 化交易则是一种从现象到现象的期市操作方法,它通过现象看本质,以大量现象为依据,探讨事物发展的规律.这种方法不要求知道市场体系各元素间的因果关系,只要根据走势所产生的具有规律的图例对市场进行辩识来建立模型便可.因此简便实用.

化交易，顾名思义即是将市场常用之技术指标，利用电脑将其写入中，籍由程式计算出买卖点，操作人只要依据其讯号进行买进或卖出的动作，而不以自身的看法（Trend view）进行操作。程式交易的优点在于利用电脑化的讯号，以杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪化追涨跌的操作。化交易方法是对目标进行模式的定义，建立100%客观的定义标准，从而完全排斥主观的界定方法。

在这种客观型技术方式中．由于投资人处于投资决策过程的辅助地位，因此，投资人心理状态的变化，对操作的效果和质量的影响被大大减小，具有明显的在投资过程中加强心理控制的优势，使得交易过程简单。

四、化交易的原理

1.化操作是提高水平的有效方式

从某种意义上来讲,期货市场是一处特殊的市场,也是多空双方的市场主力进行智力拼的.交易者能否在期货市场上盈利,最终获得战斗胜利取决于他们对市场的认识及成功的交易策略.

长久以来，交易者们为了能够取得成功，不断地研究和期货市场地技术工具，直到目前已有近30000多种技术指标和理论流行于市场投资者之间。但是，由于期货市场的参与者群体庞大，市场纷繁多变，交易者情绪经常处于波动中，使得变化的形式非常复杂多样，而技术指标的者，理论方法的的学识是有限的。因此，想凭借任何单一的技术指标，方法来准确走势是根本办不到的。现在有效的方法就是将各类技术工具起来，形成一套的与交易决策体系，采用“多数决定”的立场，当大多数指标都显示出一致的时，我们再去相信趋势正在形成或结束。这样就可以减少的失误，提高交易结果的。

2．程式化交易进一步规范了交易体系

任何一个高明的都不可能仅用一两件工具就能完成所有零部件的加工或设备的组装维修，但只要选择好适当的工具，严格按工艺流程去操作，一个普通的技工也能够很好地完成一系列复杂地。而程式化交易正是化交易理念的体现形式，者将市场上常用之技术指标或逻辑化数值,利用电脑软体写入中,藉由程式决定买卖点,交易者只要依其讯号进行买进或卖出的动作,而不以自身的看法(views)进行操作,可排除投资人因为盘势所产生的情绪化反应,做出不理的追高低动作,另外,亦可透过一致化的交易规则,免除不必要的操作。无论何种交易,只要程式建构的逻辑合理,且交易经过严格回溯(back-testing)后,绩效报告的因素结果为可行,可而值得去执行,则根据交易的买卖讯号做交易,皆能得到和可观的报酬。

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