**股票详解三步骤实现程序化交易应用

　　**股票详解三步骤实现化交易应用

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化交易的概念最早产生于上世纪70年代的美国，在国际市场上的应用已经十分成熟。目前的化交易主要应用在商品期货上。而随着股指期货的上市，期货市场和证券市场实现了真正意义上的互动，投资者不仅可以在期货市场上进行投机交易，同时可以在期货与股票之间进行交易。构建化交易策略的方法多种多样，但至少应当包括模型、历史测算和实盘检验三个步骤。

模型

投资者需要确定交易策略的类型，比如是进行投机交易还是交易。如果是投机交易，是选择日内交易，还是隔夜趋势交易；如果是交易，是进行期货品种间，还是期现间。之后根据交易策略的类型，选择相应的品种或者合约。如果是进行投机交易，一般选择主力合约进行操作；如果是跨期，可以选择主力合约与次主力合约，或者根据需要选择相应合约，最多可以四只期货合约全部使用进行综合；如果是期现，那么期货方面一般使用主力合约，方面会有多种选择。最后是交易模型，投资者需要考虑参数非常多，比如模型的使用周期和交易的仓位比例等。

历史测算

中期检验环节相对简单，投资者需要用历史数据对交易模型进行检验。需要注意的是，历史测算需要将交易成本考虑在内，尤其是日内的高频交易，交易成本将会蚀掉相当比例的盈利。在检验时，需要统计各种模型检验指标，比如交易的盈比，交易盈比，连续盈利次数和连续损次数，资金回撤比例等。根据各类指标结果对模型的进行调整，对参数进行优化。同时，投资者的偏好程度也需考虑。模型进行调整之后，需要再次重复历史测算，如果仍然不理想，则需重新进行调整。

实盘

在模型通过历史测算之后，仍然不能直接投入使用，还需要进行实盘**的检验，以考察模型效果的和模型可行。历史测算和实盘操作有很大不同：在历史测算中，所有的开仓或者平仓指令都是按可成交来计算的，而在实盘操作时，有可能会出现各种各样的问题影响成交，比如下单时突然出现滑价导致成交失败等。很多问题在进行历史测算的时候可能被忽略，只有在实盘的时候才能暴露。

如果在实盘现上述的问题，需要返回到模型的步骤进行调整，如果问题比较严重，甚至可能需要重新模型，重新。调整模型之后，再次重复第二、第三的步骤，直到实现预期盈利效果。

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