信质电机股票聊聊程序化交易实践解析（二）

　　信质电机股票聊聊化交易实践解析（二）

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化交易实践解析（二）

五、与市场中传统的技术相比，程式化交易的益处何在？

1．传统的技术复杂多样，程式化交易清晰简捷

技术包括各种技术理论、技术指标、图表形态；不但要对前人的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到创立自己的技术理论和技术指标的程度。初学者往往到处寻找各种新颖的花里胡哨的技术理论和技术指标，热衷于追求各种新潮流新思想。对于所学，初学者往往只知其然，不只其所以然。想要得到一知半解，不但要求交易者具有的智商和天赋，还要求交易者具有刻苦钻研的精神。在具体过程中，初学者往往不具备鉴别真理和谬误的能力，往往了半天还是不能对行情作出。

而程式化交易是交易者在市场中摔打摸索总结出的,是对市场规律一面的理解和总体形成的交易行为体系，它充分利用计算机和通讯技术，集成资讯、行情、报价、交易的客观数据，由电脑自动计算并在盘中实时发出买卖。不需要，只要执行即可，操作简单客观，，能帮助我们把握市场，运筹帷幄。

2．技术具有强烈主观色彩，化交易方法是建立100%客观的定义标准

技术有一个明显的**就是具有强烈地经验与主观色彩，而且很多者往往困于技术的某一特殊领域，并主观地认为他所关注的那一点才是成功的关键。例如，做了多单，技术图形给出一个三角形整理，那么他会认定是一个告涨之，那么对持空单者呢？就出现矛盾心理，因此，单靠某一技术的，也是有问题的。这说明每一种技术方法只能是解释出大谜团中的一个线索而已，交易者把握的线索越多，解出谜团的胜算就越大。但是，就人脑目前的能力来说，一旦需要同时把握的线索超出3个以上思路便开始混乱，无法及时捕捉战机甚至不能感觉到面临的。

而相对于技术的主观主观色彩，程式化交易也就是把交易简单化，这就意味着投资者可以在很短的时间内完成由生手向熟手的转变，也意味着交易的有效化。交易的关键是如何把握现在、正在发生的行情，而不是如何未来。技术让太多的人花太多的精力去未来，而对正在发生的情况却不知所措，这导致太多的人损。程式化交易就是致力于现在的交易，而不是未来的交易。在复杂的变动过程中，谁也无法告诉你未来会如何走，但程式化交易可以告诉你现在应该怎么办，也就是说程式化交易规避了人的弱点，是一种完全客观化的交易模式。

3. 传统技术方法的交易结果难以评估，真假难辨。程式交易可以在通过对其历史的表现加以不断的改进

传统意义上的技术其实是一种图表的艺术，运用之妙存于每个交易者的心中，交易结果谁都没底。在期货、股票等交易领域，并不乏具有自己的交易理念和独特的操盘技术的高人，但多数高人并不能获得的益，不是他们的技术不好，而是因为他们无法对自己的交易决策进行量化的评估，他们无法准确的知道每种交易模式的具体表现到底如何，在某一品种上偶尔了是否以后该方法仍然有效？品种上的反应会如何？连续5次损了我该怎么办？头寸多大合适？您是否知道您看到一个头肩顶或者均线交叉的时候他的胜率是多少并且分配合理的资金呢？等等等等，面对这些未知的问号，您的心态会如何？只能一头雾水，在痛苦中交易，在交易中痛苦。

而运用程式交易的功能，可以得到任何一种交易模式在任何品种其历史上的交易报告，包括资金曲线、头寸占用比例、盈分配、资金回撤情况，年、月、周、日等交易成绩分布状况；得到正确的概率和盈比率，以及各种可能发生的损，比如损和连续损等，能够根据统计数据指定合适的方式和资金分配，从而多大限度的发挥该交易模式的盈利能力，并控制。

六、如何建立完善的程式化交易

，选择程式化交易类型

什么是完善的程式化交易？每一年都能的就是完善的程式化交易，但分为好几种，适不适合自己用就很重要了，挑选自己适合的，比本身的总体还重要许多，在进行交易之前，我们有必要对程式化交易的种类，有更深一层的认识，进而了解到自己依循的，到底是哪一种程式化交易，合不合自己的个，下单时有没有莫名的阻力，或不感。

所有的程式化交易类型，可分为两大类：

类：策略化交易

第二类：单一化交易

类策略化交易

一般这类型的交易，包含二到多个公式，或数据，彼此互相运用，并可细分为各项：

(1)长线掩护短线型：包含两个公式，例如：长线处于多方，短线也处于多方，则进场作多单，如长线为多短线为空则出场，空手观望。

(2)少数服从多数型：至少包含三个公式，例如：公式中呈现2多1空，作一手多单，3多则加码一手多单，回到2多1 空，减码一手多单，再到1多2空，则由一手多单转为一手空单，3空则加码一手空单，依此循环。

第二类单一化交易

这种，只以一个公式作依据，不是多就是空，没有空手的时候，也没有加码点及减码点一年200多个交易日，手中都有单。

交易的类型，在使用上各有利弊，我不做评论，但我还是必须强调，的「适用」比「整体」还重要，下单时得心应手，没有心理压力，则永保安康，下单时担心这，担心那，则再好的也没用。

第二，选择技术指标

一旦你选择好程式交易的类型后，接下来就是要将适合的指标公式加入到你的模型当中。一般而言，指标的设定通常可以分几个方向：顺势、逆势、形态操作三种。一般市场上常见的交易多为顺势，顺势即为我们所称之「趋势单」，此种的胜率不高，大约40%～50%，也就是作十次大约只会赚四次，不过这四次却足以弥补六次的损，基本上属于「赚大赔小」的策略；第二种称为逆势，事实上即为震荡，一般而言该种的胜率较高，大约为50%～60%。指标体系相当于战士手中的，自然是威力越大越好。在交易或者是交易思路的选择上，需要把握好几点即可：

（1）简单原则：瞬息万变，纷繁复杂，用一套简单而且的行为模式去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。

（2）定期优化：多数人总是试图找出的交易和方法，以期一劳永逸。其实这是一种近乎于单纯的想法，市场的变化包大量的随机因素，是呈现一种非线的市场，纷繁复杂，而交易是线的，只能捕捉市场中规律的一面，随着时间的推移，原有的指标很有可能无法适应目前的行情变动而产生巨大的隐患！我认为，应每月对进行一次，及时对指标作出修复。另外，在实际操作中，合约尽可能选择近期内的主力品种，同时开始根据下一个主力品种的走势优化或新的指标。

第三，资金

没有应用资金模型的交易只能是一个玩具，这是我听到的对资金重要的最形象的描述。资金更专业的称呼提法是头寸调整（Position Sizing）。入市、离市研究的是何时交易，头寸调整研究的是交易多少更、更合理，或者说，应该让帐户中的多少去承担多少大的。比如：资产配置：商品持仓比例范围为10—35％，其中单一品种持仓比例小于20％，相关品种持仓比例小于25％，不相关品种持仓比例小于35％。对于单个帐户，100万做单一品种，100万以上组合投资，如500万资金组合投资如下：铜持仓10％，豆5％，豆粕5％，胶4％，油3％，麦3％，棉花5％，合计总持仓35％。：在投资全过程中严格预算，通过主动的量化，使整个投资过程可控。将总资金的在20％以内。

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